Смотреть больше слов в «Энциклопедическом словаре экономики и права»
дельта-хеджирование сущ., кол-во синонимов: 1 • страхование (21) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: страхование
Метод хеджирования (hedging), используемый в торговле опционами (option) и основанный на изменении премии (цены опциона) вследствие изменения цены инструмента, лежащего в основе опциона. Изменение премии вследствие изменения цены финансового инструмента на 1 пункт называется *дельта* (delta), а взаимосвязь между движением двух цен -коэффициентом хеджирования (hedge ratio). Например, если опцион * колл* имеет коэффициент хеджирования 40, то опцион *колл* должен вырасти на 40% от изменения цены лежащих в его основе ценных бумаг, если их цена снизится. *Дельта* опциона *пут*, наоборот, величина отрицательная. Величина коэффициента *дельта* обычно помогает нивелировать небольшое изменение цен на лежащие в основе опциона ценные бумаги за короткое время. Когда опцион имеет высокий коэффициент хеджирования, то, как правило, прибыльнее купить этот опцион, чем выступать в роли его продавца (writer), поскольку большее процентное изменение премии по сравнению с изменением цен лежащих в его основе ценных бумаг и относительно меньшее время *разъедания* стоимости позволяет покупателю создать большой *финансовый рычаг* , левередж (leverage). Для опционов с низким коэффициентом хеджирования, соответственно наоборот.... смотреть
Дельта-хеджирование Дельта-хеджирование - динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов и постоянную корректировку количес... смотреть
ДЕЛЬТА-ХЕДЖИРОВАНИЕ страхование продавцами опционов своего риска путем купли или продажи наличного инструмента фондового рынка в соответствии с коэффи... смотреть
Хеджирование с помощью опционов с целью минимизировать риск, связанный с изменением цены базового инструмента. Длинная или короткая позиция базового инструмента нейтрализуется с помощью короткой или длинной позиции опциона. При изменении цены базового инструмента на один базисный пункт цена опциона изменяется на величину коэффициента дельта. В основе стратегии дельта-хеджирования лежит использование опционов с постоянной корректировкой количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона. Дельта это индикатор чувствительности стоимости дериватива к изменениям в цене базового инструмента ... смотреть
англ. delta hedging страхование продавцами опционов своего риска куплей-продажей имеющихся у него инструментов фондового рынка в соответствии с дельта-... смотреть
сущ.; бирж (страхование риска посредством купли-продажи ценных бумаг) delta hedgingСинонимы: страхование
страхование продавцами опционов своего риска путем купли или продажи наличного финансового инструмента в соответствии с коэффициентом "дельта".Синонимы... смотреть
Динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов с постоянной корректировкой количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона.... смотреть
англ. delta hedging страхование продавцами опционов своего риска куплей-продажей имеющихся у него инструментов фондового рынка в соответствии с дельта-коэффициентом. ... смотреть
страхование продавцами опционов своего риска путем купли или продажи наличного инструмента фондового рынка в соответствии с коэффициентом "дельта".
страхование продавцами опционов своего риска путем купли или продажи наличного инструмента фондового рынка в соответствии с коэффициентом *дельта*.
Страхование продавцом опциона риска путем покупки/продажи активов, лежащих в основе опциона, c целью сохранения "дельта-нейтральной" позиции.